Вопрос очень интересный. Тут, я думаю, сколько людей, столько и мнений. Прежде всего надо понять от чего (кого) мы ставим сигнализацию. Если от придурков, которым надо что-то умыкнуть из авто - то поможет только бронированные стекла и такие же двери. Если же от угона, то здесь, по-моему мнению есть несколько вариантов. 
Первый. Если мы желаем себя обезопасить по-максимуму, то необходимо ставить комплекс защитных мер: 
- сигнализация, желательно с пейджером, а если с автозаводом двигуна, то ставить надо и обход иммо (частенько сервисмены на антенну иммо ставят ключ) 
- противоугонное механическое средство (блокиратор руля, коробки передач) 
- механический или электрический замок на капот 
- подключение GSM с сервисом. 
Все остальные варианты попроще. Просто вычеркиваем опции из п. 1 снизу вверх и останавливаемся на приемлимом варианте. 
Но я твердо уверен только в одном: если захотят угнать - угонят! И не поможет никакая система мер. Хотя трудности угонщикам создавать необходимо. Почти на всех сигналках динамичный код, перехватить его для профессионалов труда не составит.   А вот на Пандоре 
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1134
и Сталкере 
http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=239
диалоговый -гораздо понадежней будет.
Но в любом случае надо еще помимо сигналки ставить замок или иммобилайзер (если в комплекте нет), а лучше и то и то.  А что ставить - это вопрос самоуверенности в цельности вашего имущества и отношения к нему..Здесь каждый решает сам для себя... 
